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浦银视点 | 金融市场每日资讯(2020.10.13)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-10-13 15:55:02





? 货币市场 ?




公开市场持续暂停,市场依旧宽松:早盘资金面整体较为宽松,主流机构供给充足,市场成交主要集中在七天内,机构平盘轻松。跨税期品种需求增加,非银成交价格在2.2上方。午后资金面整体较为均衡,多数机构平盘,市场需求清淡,减点频频,整体供给较为充足。


美元市场成交清淡:昨日美元假期,美元市场成交清淡,短期继续供给充裕,一周期限位于0.04%-0.08%区间,一个月期限位于0.13%-0.15%区间, 跨年三个月期限位于0.38%-0.40%区间,六个月期限位于0.70%-0.75%区间,一年期限位于0.85%-0.95%区间。


买方需求增加,市场价格下跌:周一回购加权平均利率涨跌互现,O/N 1.7329%,7D 2.0918%,14D 2.3860%,1M 2.4793%,3M 3.7651%。10月10日,承兑量495.64亿元,贴现量287.91亿元,市场交易量2,110.98亿元,相比较前一工作日,承兑量上涨112.55亿元,贴现量下降46.59亿元,交易量下降103.97亿元,受月初因素影响,票据各项数据仍处在低位,供给偏低。今日是10月第三个工作日,部分机构仍在排摸行内需求,邮储及农行少量报价足年票据,足年国股报价2.9%,足年电商报价3.3%,然而市场整体供不应求。截止到尾盘,足年国股报价2.88%,较前一个工作日下跌2BP。



? 固定收益市场 ?




债市收益率震荡下行:10月12日,银行间主要利率债收益率窄幅波动,小幅下行1-2bp;资金宽松隔夜利率持稳,但存单利率创新高表明长钱仍缺。国债方面,277D 200010 成交在2.60-2.605,2.72Y 200009 成交在2.975-2.9775,9.61Y 200006 成交在3.18-3.1975, 29.94Y 200012 成交在3.875-3.885。金融债方面,345D 200216 成交在2.86,2.82Y 200207 成交在3.31-3.32,4.76Y 200212 成交在3.52-3.54,9.69Y 200210 成交在3.735-3.775。


美国假期休市,二级市场交投清淡:昨日美国假期,国债休市。今早十年期国债期货收益率下行1.7bp至0.757%左右。一级市场龙光集团、新力控股等四家新发定价,总规模10.6亿美元。二级市场投资级活跃券整体收窄1bp,适逢美国假期,投资级市场较为冷清。国企名字、科技名字小幅收窄。高收益活跃券方面整体下跌0.5pt,其中恒大曲线整体下行0.5pt左右。新债方面,百度5.5年期、10年期现债分别上涨0.4和1.6pt。雅居乐新债收于发行价以下。



? 外汇市场??




尾盘流动性缺失,人民币大幅收跌:今日人民币兑美元中间报价6.7296,较上一交易日调贬170pips。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7358,较上一交易日跌223pips。日内大多时段市场无大幅震荡,说明市场对于稍早时段公布的取消购汇风险准备金的消息已部分消化。且昨日正逢美国假期,市场活跃度不高。但临近日内收盘时市场流动性缺失,市场快速拉升近400逾点。短期来看,人民币或有一定的调整压力,且日内波动幅度较前期将有所增加。


市场交投清淡,美指较前日持平:周一纽约尾盘,美元指数涨0.04%报93.0438。主要非美货币涨跌不一,澳元领跌所有G10货币。由于美元假期,市场交投较为清淡,美元指数较前日基本持平。此外,受助于美国财政刺激法案通过的乐观预期,欧美多地股市持续收高。



?贵金属及大宗商品市场?




原油价格大幅下跌:上一交易日,布伦特原油11月合约下跌1.01美元,跌幅2.36%;WTI原油11月合约下跌1.03美元,跌幅2.54%。布伦特首行和WTI合约价差2.02美元。布伦特和WTI原油首次行合约价差贴水维持低位。


黄金价格震荡:上一交易日金价下跌7.5美元,跌幅0.39%,收盘报1921.9美元。白银下跌0.02美元,跌幅0.08%,收盘报25.0945美元。钯金下跌33美元,跌幅1.35%,收盘报2406.5美元。SPDR黄金ETF持仓维持在1271.52吨。美国10年期国债收益率在0.79%。


黑色系分化,铜价上涨:上一交易日沪铜2010合约收盘上涨80元,涨幅0.16%;螺纹合约2101收盘上涨4元,涨幅0.11%;焦炭2101收盘下跌2元,跌幅0.1%;铁矿石2101合约收盘下跌5元,跌幅0.6%。



1.?人民币兑美元离岸汇率有所回落

10月12日,中国外汇交易中心数据显示,当日人民币兑美元中间价报6.7126,调升670个基点。同期,在岸人民币兑美元开盘跌133个基点,报6.7268。稍早,离岸人民币兑美元跌破6.74关口,日内跌超500点。消息面上,据央行10月10日发布的公告,决定自10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。央行表示,今年以来,人民币汇率以市场供求为基础双向浮动,弹性增强,市场预期平稳,跨境资本流动有序,外汇市场运行保持稳定,市场供求平衡。央行还称,下一步将继续保持人民币汇率弹性,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


2.?四大国有银行5年内面临3万亿元资本缺口

不久前,央行、银保监会发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法(征求意见稿)》,被业内称为“中国版TLAC(总损失吸收能力)”。其中,对于已经入选全球系统重要性银行名单的四家大型银行——工行、农行、中行、建行,需要满足外部TLAC风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%,自2028年1月1日起不得低于18%;外部TLAC杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%。以2020年6月末数据看,四家大型银行外部TLAC杠杆比率均已超过7%,符合达标要求。未来达标压力则主要来自风险加权比率。


3.?中资企业投资级美元债发行三季度创新高

彭博12日发布统计报告称,受低廉融资成本的刺激,中资企业今年第三季度“投资级美元债”的发行规模创历史新高,达401.9亿美元,较第二季度增长超过43%。据彭博的数据,离岸市场上,2020年前三季度中资公司共发行约1700亿元的美元债券,与去年同期相比发行规模基本持平。在“中国离岸债券”承销商排行榜中,中国银行、汇丰银行、工商银行领跑榜单,美国银行强势上升21个名次,紧随瑞士银行,列居第五。在排行榜中的其他中资机构还包括建设银行位列第九、国泰君安位列第十。根据彭博收集的数据,2020年前三季度中国企业或资产参与的兼并收购活动共计5350起,交易金额共计4341亿美元,就交易金额而言与去年同期相比上升近28.9%,并购市场热度有所增加。前三季度中国地区交易金额超过10亿美元的并购活动共发生57笔,交易金额较去年同期显著增长79.6%。美元债发行和投资并购的活跃意味着中国企业的投资活动正逐渐恢复。



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