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央行宣布降准0.5%;银行间现券收益率小幅上行丨每日固收报告(2020年1月2日)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-01-02 23:52:19



《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。



市场综述




2日央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,2020年1月2日不开展逆回购操作。今日4000亿逆回购到期。


央行在1日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。财新中国制造业PMI发布,2019年12月为51.5,前值51.8。


银行间隔夜DR001加权平均利率下行33.74bp至1.383%,DR007加权平均利率下行82.36bp至1.9874%。


由于市场对降息预期充分,降准落地后现券期货反而走弱。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.14%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.05%。





货币市场




今日未开展逆回购操作,共有4000亿逆回购到期。银行间隔夜DR001加权平均利率下行33.74bp至1.383%,DR007加权平均利率下行82.36bp至1.9874%。




数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场




利率债方面,银行间现券收益率小幅上行,10年期国债活跃券190006上行1.5bp报收3.17%,10年国开190210和190215分别上行1.75bp和1.6bp,分别收于3.69%和3.591%。







信用债方面,产业债涨跌不一,AAA和AA+级短端收益率上行,AAA级长端下行;城投方面,短端收益率全线下行。




?数据来源:点石金融科技[1]


[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)

点石评级利差变化







*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。


点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。


点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。








截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

**点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。


编辑 徐宁


责任编辑:南风金融网

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